2、头寸限制制度交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机持仓的最大数量。限仓实行以下基本制度：

第一、根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额；
第二、某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，某一合约的限仓数量按该合约上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个阶段依次递减。进入交割月份的合约限仓数额从严控制；
第三、采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场持仓规模；
第四、套期保值交易持仓实行审批制，其持仓不受限制。
一般月份交易所对各品种期货合约分别按经纪会员、非经纪会员和客户实行一定的控制。小麦期货具体限仓比例及数量如下：
____________________________________________________________
品种 一般月份持仓占市场单边持仓比例或绝对限仓额
经纪会员 非经纪会员 客户
单边持仓8万手以上 ≤15% ≤10% ≤5%
单边持仓8万手以下 12000手 8000手 4000手
____________________________________________________________
交割月前一个月份交易所对绿豆、普通小麦合约单边持仓按经纪会员、非经纪会员和客户以及上旬、中旬和下旬实行绝对量控制。具体限仓数量如下：
____________________________________________________________
品种 交割月前一个月最大单边持仓（手）
经纪会员 非经纪会员 客户
上旬中旬下旬 上旬中旬下旬 上旬中旬下旬
普通小麦 1000060003000 600030001500 30001500900

____________________________________________________________
3、涨跌停板制度交易所实行价格涨跌停板制度,由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。
实行涨跌停板制度可以抑制非理性交易对价格波动的影响，防止价格大起大落；能够延缓价格波幅的实现时间，保持市场的基本稳定；能够对市场持仓风险作定量分析，为制定合理的保证金水平提供依据。

4、大户报告制度主要可以防止市场持仓水平的过分集中，有利于市场监管。

5、逐日盯市制度（无负债结算制度）按照逐日盯市的原则，对当日全部帐户的所有交易头寸进行清算，根据反映的盈亏处理资金的收付、保证金帐户的调整，以保证合约的完整和市场财务完好。

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